opções de estoque Cf
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opções de estoque Cf
Funcionários do Channel Options Channel - terça-feira, 19 de dezembro, 11:10.
Os investidores da CF Industries Holdings Inc (CF) viram novas opções estarem disponíveis nesta semana, para o vencimento de agosto de 2018. Um dos principais pontos de dados que entra no preço que uma opção compradora está disposta a pagar é o valor do tempo, então, com 241 dias até a expiração, os contratos recentemente disponíveis representam uma oportunidade possível para os vendedores de colocações ou chamadas para alcançar um prémio superior ao estaria disponível para os contratos com uma expiração mais próxima. No Stock Options Channel, a nossa fórmula YieldBoost procurou a cadeia de opções CF para os novos contratos de agosto de 2018 e identificou um contrato de colocação e uma chamada de particular interesse.
O contrato de venda no preço de exercício de US $ 40,00 tem uma oferta atual de US $ 4,10. Se um investidor fosse vender para abrir aquele contrato, eles estão comprometendo-se a comprar o estoque em US $ 40,00, mas também irá cobrar o prêmio, colocando a base de custo das ações em US $ 35,90 (antes das comissões do corretor). Para um investidor já interessado em comprar ações da FC, isso poderia representar uma alternativa atrativa para pagar US $ 41,25 / ação hoje.
Como a queda de US $ 40,00 representa um desconto aproximado de 3% para o preço atual da ação (ou seja, é fora do dinheiro por essa porcentagem), existe também a possibilidade de o contrato de venda expirar sem valor. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as probabilidades atuais de que aconteçam são de 60%. O Canais de opções de estoque acompanhará essas chances ao longo do tempo para ver como eles mudam, publicando um gráfico desses números em nosso site, na página de detalhes do contrato para este contrato. Se o contrato caducasse sem valor, o prêmio representaria um retorno de 10,25% no compromisso de caixa, ou 15,53% anualizado - no Canal de Opções de Estoque, chamamos isso de YieldBoost.
Top YieldBoost coloca o S & P 500 »
Abaixo está um gráfico que mostra o histórico comercial de doze meses para a CF Industries Holdings Inc e destacando em verde onde a greve de $ 40.00 está localizada em relação a essa história:
Passando para o lado de chamadas da cadeia de opções, o contrato de chamada no preço de exercício de US $ 42,50 tem uma oferta atual de US $ 3,85. Se um investidor fosse comprar ações da FC no nível de preço atual de US $ 41,25 / ação e, em seguida, vender para abrir esse contrato de chamada como "chamada coberta", eles estão comprometendo-se a vender o estoque em US $ 42,50. Considerando que o vendedor de chamadas também irá cobrar o prêmio, que levaria um retorno total (excluindo dividendos, se houver) de 12,36% se o estoque for chamado no vencimento de agosto de 2018 (antes das comissões do corretor). É claro que uma grande vantagem pode ser deixada na mesa, se as ações dos CF realmente se elevarem, e é por isso que a análise do histórico comercial de doze meses para o CF Industries Holdings Inc, bem como o estudo dos fundamentos do negócio, tornam-se importantes. Abaixo está um gráfico que mostra o histórico comercial de doze meses do CF, com a greve de US $ 42,50 destacada em vermelho:
Considerando o fato de que a greve de US $ 42,50 representa um prêmio aproximado de 3% para o preço de negociação atual do estoque (ou seja, é fora do dinheiro por essa porcentagem), existe também a possibilidade de que o contrato de chamada coberta expirar sem valor, caso em que o investidor manteria suas ações e o prêmio coletado. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as probabilidades atuais desse acontecimento são de 49%. Em nosso site sob a página de detalhes do contrato para este contrato, o Channel Options Channel acompanhará essas chances ao longo do tempo para ver como elas mudam e publicar um gráfico desses números (o histórico de negociação do contrato da opção também será traçado). Se o contrato de chamada coberta expirasse sem valor, o prêmio representaria um aumento de 9,33% do retorno extra para o investidor, ou 14,14% anualizado, o qual chamamos de YieldBoost.
Cadeia de opções CF Industries Holdings, Inc. (CF).
Exibições da Lista de Símbolos.
Detalhes da ação.
NOTÍCIAS DA COMPANHIA.
ANÁLISE DE ACÇÃO.
FUNDAMENTOS.
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As opções de chamada e colocação são citadas em uma tabela chamada de folha de corrente. A folha de corrente mostra o preço, o volume e o interesse aberto para cada preço de exercício da opção e mês de vencimento.
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Opções de estoque para comercializar o índice de Momento de Intraday (GOOG, CF)
Quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso que tentam identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas. O indicador do índice de impulso intradiário, ou o IMI, é um desses indicadores técnicos. Quando usado para negociar opções sobre títulos subjacentes que possuem as características certas, o uso do IMI oferece alto potencial de lucro. (Para leitura relacionada, consulte Principais indicadores técnicos para negociação de opções)
Neste artigo, listaremos as características dos estoques subjacentes que se enquadram nos critérios do indicador IMI. Também discutiremos quais contratos de opções podem ser negociados no subjacente selecionado para o lucro máximo. Este artigo pressupõe que o leitor já está familiarizado com a terminologia e os conceitos das opções.
Cálculo do Índice de Momento de Intraday.
O índice de impulso intradiário baseia-se na integração de dois indicadores técnicos populares: os indicadores de força relativa (RSI) e candelabros intradía. O conceito permanece semelhante ao RSI e inclui a consideração pelos preços abertos e fechados intradiários. O indicador IMI estabelece uma relação entre o preço aberto e fechado de uma ação durante o dia de negociação, em vez de como os preços abertos e fechados variam entre diferentes dias. Essa combinação produz um valor calculado que ajudará a indicar uma condição de sobrecompra ou sobrevenda. Como leva em consideração as variações de preços mais recentes, visa identificar condições de sobrecompra e sobrevenda com mais precisão.
O IMI é calculado da seguinte forma:
Se fechar & gt; Abrir: Ganhos (n) = Ganho (n-1) + (Fechar - Abrir); Perdas (n) = 0 (Up Day, White Candiestick) Se Fechar & lt; Abrir: Perdas (n) = Perda (n-1) + (Abrir - Fechar); Ganhos (soma) e perdas (soma) IMI = 100 x (ganhos (soma) / (ganhos (soma) + perdas (ganhos (soma) + ganhos (soma) + ganhos (soma) (soma)) (ou seja, o IMI é a porcentagem de ganhos no total de ganhos e perdas durante os últimos n períodos.
A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n, onde n corresponde a dias.
Os cálculos começam com "Ganho (0 dia) = 0" e "Perda (0) = 0" para calcular Ganho 1. Calcule Ganho 2, Ganho 3, e assim por diante, progressivamente.
A maioria dos comerciantes usa o valor de 14 dias.
Um valor de 70 ou superior indica sobrecompra, enquanto um valor de 30 ou abaixo é considerado sobrevendido.
Anatomia do Índice de Momento de Intraday (IMI)
Pretendemos identificar ações (o subjacente) que resultarão em valores de IMI acima de 70 ou abaixo de 30. As opções de negociação sobre esse subjacente permitem um alto potencial de lucro, já que o IMI pretende identificar o subemprego de sobrecompra e sobrevenda que está pronto para reversões de preços. Isso pode significar grandes lucros em curto prazo. Vejamos os critérios de qualificação que indicam que um estoque é apropriado para o indicador IMI.
Em ambos os casos (pontos 1 e 2 acima), o valor de ganho ou perda depende da diferença absoluta entre preços abertos e fechados. Quanto maior a diferença, maior o valor resultante. Efetivamente, os estoques de alta volatilidade que mostram os altos níveis de preços resultarão nos valores extremos desejados para IMI (acima de 70 ou abaixo de 30). Uma vez que o diferencial de preço absoluto entre os atos abertos e fechados é um fator importante nos cálculos, recomenda-se a seleção de estoques de alto preço (geralmente acima de US $ 80). É recomendável selecionar estoques com valor beta de 1 ou superior. Isso garante que as ações com alto preço sejam complementadas por alta volatilidade. O comércio intra-americano exige alta liquidez (em outras palavras, eles devem ser rápidos e fáceis de comprar e vender ao preço apropriado). O volume negociado dos estoques subjacentes e as opções devem ser suficientemente elevados para garantir a liquidez.
Vamos ver algumas ações subjacentes que se enquadram nos critérios acima e cujas opções são adequadas para a negociação de opções baseada em IMI.
Google Inc. (GOOG). O gigante do motor de busca da Internet tem um estoque de alto preço (negociando cerca de US $ 535 por ação). Também está no topo da lista para opções de negociação com base na estratégia de indicadores IMI. Tem um valor beta moderado de 1,1 e alta liquidez com um volume de negociação médio acima de 2 milhões de ações por dia. Ele forma regularmente os padrões de curto prazo para reversões de preços que podem ser facilmente capturados pelo indicador IMI. CF Industries Holdings Inc (CF). A CF Industries está no negócio de fabricação e distribuição de fertilizantes de nitrogênio e fosfato e produtos químicos relacionados. Com um alto valor beta de 1,58 e os preços que se situam na faixa de US $ 63, a CF Industries exibe regularmente altas flutuações nos preços. Com o volume de negociação médio acima de 650.000 ações por dia, a CF Industries freqüentemente entra no intervalo de sobrecompra e sobrevenda, tornando-se adequado para opções de negociação no indicador IMI. Wynn Resorts Ltd (WYNN). A empresa possui e opera negócios de casino resort e tem uma forte presença em Las Vegas e Macau. Atualmente, ele está negociando cerca de US $ 100 com um alto valor beta de 1,36 e um volume de negociação médio de 2,5 milhões de ações. As opções de negociação sobre este subjacente com base no indicador IMI oferecem alto potencial de lucro. Netflix Inc (NFLX). A Netflix está no negócio da Internet e da rede de televisão que presta serviços de conteúdo baseados em assinatura e sob demanda para usuários em mais de 50 países. Com um preço de ações subjacente em US $ 664 por ação e 2 milhões de volume de negociação médio garantindo liquidez suficiente, é um bom candidato para opções de negociação com base no indicador IMI. Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Projetos cirúrgicos intuitivos, fabrica e comercializa sistemas cirúrgicos e instrumentos e acessórios relacionados. Com um alto preço de US $ 515 e um volume médio de negociação de cerca de 225.000 ações por dia, esse estoque freqüentemente entra em territórios de sobrecompra e sobrevenda.
Aqui está o gráfico que mostra o desempenho relativo das ações acima no último ano. Além das variações de preços observadas, vários padrões intermediários de curto prazo de cristas e calhas e oscilações freqüentes em toda a linha zero, são indicativos da volatilidade e reversões de tendência que formam os potenciais de lucro identificados pelos indicadores IMI.
A Apple Inc. (AAPL) e Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) são outros potenciais candidatos à negociação. No entanto, ambos carecem da volatilidade diária necessária para negociação usando o IMI. Seus valores beta foram baixos nos últimos meses, mas isso pode mudar no futuro.
Pontos a considerar para o comércio de indicadores IMI.
Os indicadores técnicos vêm com seus próprios desafios. O conhecimento sobre as armadilhas garante que os negócios sejam colocados corretamente.
Evite comercializar durante as primeiras e últimas horas de negociação quando o mercado abrir e fechar. A volatilidade é ocasionalmente alta durante esses tempos e pode levar a entrada a preços inflacionados. O indicador IMI funciona bem nas tendências estabelecidas, que geralmente não estão ocorrendo durante a primeira ou última hora de negociação. Evite negociar quando uma grande notícia, como os resultados trimestrais do estoque, é lançada. Evite também negociar durante grandes anúncios de notícias sobre o mercado em geral (por exemplo, durante um anúncio de mudança de taxa de juros). Opções de negociação vem com seu próprio conjunto de complexidades. Tanto a chamada longa como a oferta curta oferecem lucro no aumento do preço subjacente. Os comerciantes devem estar conscientes do impacto da volatilidade das opções e de outros fatores que afetam as avaliações das opções. Manter um objetivo de perda e lucro é absolutamente essencial O IMI não é apenas sobre os swings intraday, mas sobre a identificação de condições de sobrecompra e sobrevenda pronta para reversões de grande valor. Pode ser tentador negociar opções em ações beta altas, mas a tomada de decisões também deve basear-se em outros fatores que incluem alto preço e alta liquidez.
Juntamente com o indicador IMI, centenas de indicadores técnicos são usados para opções de negociação. Tradutores experientes personalizam os indicadores que utilizam para atender às suas próprias necessidades comerciais. Os indicadores técnicos têm dependências matemáticas que, se ignoradas, podem ocasionar ocasionalmente transações de perda. O mesmo se aplica ao indicador IMI, já que também é matematicamente dependente. Os comerciantes de opções devem estudar cuidadosamente todas as dependências e cálculos matemáticos e selecionar o melhor para atender às suas necessidades.
opções de estoque Cf
CF Industries Holdings Inc.
Atualmente 1/5.
Resultados dos testes traseiros:
Ganho médio de todas as ações de 1 estrela: 1,1% ao ano.
% de estoques que estão em perda ainda se mantidos por 10 anos: 45%.
Você pode gerenciar seus alertas de e-mail de estoque aqui.
Digite o nome do portfólio para o novo portfólio.
GuruFocus Financial Strength Rank mede quão forte é a situação financeira de uma empresa. Baseia-se nesses fatores.
1. O peso da dívida que a empresa tem como medida pela cobertura de juros (ano atual).
2. Rácio dívida / receita. Quanto menor, melhor.
3. Altman Z-score.
Uma empresa classificada como alta com força financeira provavelmente suportará qualquer desaceleração e recessão de negócios.
Força Financeira: 4/10.
Classificado entre as empresas com Cash-to-Debt significativa apenas.
Min: 0,05 Med: 1,06 Máx: sem débito.
Classificado entre empresas com apenas Equity-to-Asset significativa.
Min: 0,21 Med: 0,51 Max: 0,71.
Classificado entre empresas com Dívida a Equidade significativa apenas.
Min: 0 Med: 0,33 Max: 1,83.
Classificada entre as empresas apenas com Dívida-EBITDA significativa.
Min: 0 Med: 0,81 Max: 8,86.
Classificado entre empresas com cobertura significativa de juros apenas.
Min: 0,08 Med: 17,41 Max: 718,88.
1. Margem de operação.
2. Tendência da Margem Operacional (média de 5 anos). A empresa com uma margem de lucro de tendência de alta tem uma classificação mais alta.
•• 3. Consistência da rentabilidade.
4. Piotroski F-Score.
5. Classificação de previsibilidade •
A classificação máxima é 10. Uma classificação de 7 ou superior significa uma maior rentabilidade e pode permanecer assim. Uma classificação de 3 ou inferior indica que a empresa teve problemas para obter lucro.
Rentabilidade e Crescimento: 5/10.
Classificada entre as empresas com significativa% de margem operacional apenas.
Min: 0,64 Med: 28,51 Max: 49,88.
Classificada entre empresas com apenas% de margem líquida significativa.
Min: -10.95 Med: 16.86 Máx .: 30.29.
Classificado entre empresas com ROE% significativo apenas.
Min: -12.62 Med: 28.31 Max: 54.22.
Classificado entre empresas com ROA% significativo apenas.
Min: -2,82 Med: 14,52 Max: 31,12.
Classificado entre as empresas com significativo ROC (Joel Greenblatt)% apenas.
Min: -1,41 Med: 65,64 Max: 183,12.
Classificado entre empresas com taxa de crescimento de receita significativa de 3 anos apenas.
Min: 0 Med: 12.8 Máx .: 24.8.
Classificado entre empresas com uma taxa de crescimento de EBITDA de 3 anos significativa.
Min: 0 Med: 26,5 Max: 82,8.
Financials (Next Earnings Date: 2018-02-15)
Sinais de aviso.
Guru Trades.
CF Guru Trades no quarto trimestre de 2018.
CF Guru Trades no primeiro trimestre de 2017.
CF Guru Trades no segundo trimestre de 2017.
CF Guru Trades no terceiro trimestre de 2017.
Insider Trades.
Últimos negócios de Guru com CF.
(Liste aqueles com alterações no número de ações de mais de 20%, ou impacto na carteira de mais de 0,1%)
Peter Lynch Chart (o que é Peter Lynch Charts)
Descrição do negócio.
Tese de investimento do Guru na CF Industries Holdings Inc.
Comentários de Longleaf Partners sobre CF Industries - 15 de abril de 2018.
Nós vendemos três empresas no trimestre e iniciamos uma pequena posição no fabricante e distribuidor de fertilizantes nitrogenados CF Industries (NYSE: CF), que ofereceu uma maneira mais descontada de aumentar nossa participação no negócio pós-venda da OCI. O CEO da FC, Tony Will, está comprando ações descontadas e o CEO da OCI, Nassef Sawiris, será o maior acionista do FC e se juntará ao conselho quando o acordo terminar.
Artigos com classificação superior sobre CF Industries Holdings Inc.
Classificado entre as empresas com significante Forward PE Ratio apenas.
Classificado entre empresas com Ratio de PB significativo.
Min: 1,15 Med: 2,47 Max: 6,46.
Classificado entre empresas com Rácio de PS significativo.
Min: 0,67 Med: 2,03 Máx: 3,8.
Classificado entre as empresas com um fluxo de caixa de preço a livre apenas significativo.
Min: 3,85 Med: 9,95 Max: 93,15.
Classificada entre as empresas com apenas um fluxo de caixa de preço a operação significativo.
Min: 3,19 Med: 7,07 Máx .: 18,99.
Classificado entre as empresas com EV-to-EBIT significativo apenas.
Min: -262.2 Med: 5.9 Max: 40.5.
Classificado entre as empresas com EB-benefício significativo somente.
Min: 1,3 Med: 5,8 Max: 26,4.
Classificado entre as empresas apenas com EV-to-Revenue.
Min: 0,4 Med: 2,4 Max: 4,6.
Classificada entre empresas com apenas Shiller PE Ratio.
Min: 6,97 Med: 13,3 Max: 22,09.
Classificado entre as empresas com Razão Corrente significativa apenas.
Min: 0,93 Med: 2,03 Max: 4,73.
Classificado entre empresas com Rácio Rápido significativo apenas.
Min: 0,66 Med: 1,65 Max: 4,44.
Classificado entre empresas com apenas Inventário de dias significativo.
Min: 29.37 Med: 35.08 Max: 82.16.
Classificado entre as empresas com significativos apenas dias de vendas.
Min: 12,75 Med: 17,05 Max: 26,12.
Dividend & Buy Back.
Classificada entre as empresas com significativo Rendimento de dividendos% apenas.
Min: 0,06 Med: 0,75 Max: 5,43.
Classificado entre empresas com taxa de crescimento de dividendos significativa de 3 anos.
Min: 0 Med: 55,4 Max: 171,4.
Classificado entre as empresas com significativo Forward Dividend Yield% only.
Classificado entre as empresas com um significativo 5-Year Yield-on-Cost% only.
Min: 0,43 Med: 5,34 Máx .: 38,69.
Classificado entre empresas com uma relação de recompra de ações médias de 3 anos significativa.
Min: -9 Med: 0 Max: 0.
Avaliação e Retorno.
Classificado entre as empresas com um livro de preço a tangível significativo.
Min: 1,01 Med: 3,84 Máx .: 14,87.
Classificado entre as empresas com FCF de preço-para-intrínseco-valor-projetado significativo apenas.
Min: 0,54 Med: 0,81 Max: 3,12.
Classificado entre as empresas com valor-a-mediana-PS-value significativo apenas.
Min: 0,2 Med: 0,91 Max: 1,75.
Classificado entre as empresas com significativo rendimento de ganhos (Greenblatt)% apenas.
Min: -1.6 Med: 14.3 Máx .: 67.8.
Classificado entre empresas com taxa de retorno direta significativa (Yacktman)% somente.
Funcionários do Channel Options Channel - terça-feira, 19 de dezembro, 11:10.
Os investidores da CF Industries Holdings Inc (CF) viram novas opções estarem disponíveis nesta semana, para o vencimento de agosto de 2018. Um dos principais pontos de dados que entra no preço que uma opção compradora está disposta a pagar é o valor do tempo, então, com 241 dias até a expiração, os contratos recentemente disponíveis representam uma oportunidade possível para os vendedores de colocações ou chamadas para alcançar um prémio superior ao estaria disponível para os contratos com uma expiração mais próxima. No Stock Options Channel, a nossa fórmula YieldBoost procurou a cadeia de opções CF para os novos contratos de agosto de 2018 e identificou um contrato de colocação e uma chamada de particular interesse.
O contrato de venda no preço de exercício de US $ 40,00 tem uma oferta atual de US $ 4,10. Se um investidor fosse vender para abrir aquele contrato, eles estão comprometendo-se a comprar o estoque em US $ 40,00, mas também irá cobrar o prêmio, colocando a base de custo das ações em US $ 35,90 (antes das comissões do corretor). Para um investidor já interessado em comprar ações da FC, isso poderia representar uma alternativa atrativa para pagar US $ 41,25 / ação hoje.
Como a queda de US $ 40,00 representa um desconto aproximado de 3% para o preço atual da ação (ou seja, é fora do dinheiro por essa porcentagem), existe também a possibilidade de o contrato de venda expirar sem valor. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as probabilidades atuais de que aconteçam são de 60%. O Canais de opções de estoque acompanhará essas chances ao longo do tempo para ver como eles mudam, publicando um gráfico desses números em nosso site, na página de detalhes do contrato para este contrato. Se o contrato caducasse sem valor, o prêmio representaria um retorno de 10,25% no compromisso de caixa, ou 15,53% anualizado - no Canal de Opções de Estoque, chamamos isso de YieldBoost.
Top YieldBoost coloca o S & P 500 »
Abaixo está um gráfico que mostra o histórico comercial de doze meses para a CF Industries Holdings Inc e destacando em verde onde a greve de $ 40.00 está localizada em relação a essa história:
Passando para o lado de chamadas da cadeia de opções, o contrato de chamada no preço de exercício de US $ 42,50 tem uma oferta atual de US $ 3,85. Se um investidor fosse comprar ações da FC no nível de preço atual de US $ 41,25 / ação e, em seguida, vender para abrir esse contrato de chamada como "chamada coberta", eles estão comprometendo-se a vender o estoque em US $ 42,50. Considerando que o vendedor de chamadas também irá cobrar o prêmio, que levaria um retorno total (excluindo dividendos, se houver) de 12,36% se o estoque for chamado no vencimento de agosto de 2018 (antes das comissões do corretor). É claro que uma grande vantagem pode ser deixada na mesa, se as ações dos CF realmente se elevarem, e é por isso que a análise do histórico comercial de doze meses para o CF Industries Holdings Inc, bem como o estudo dos fundamentos do negócio, tornam-se importantes. Abaixo está um gráfico que mostra o histórico comercial de doze meses do CF, com a greve de US $ 42,50 destacada em vermelho:
Considerando o fato de que a greve de US $ 42,50 representa um prêmio aproximado de 3% para o preço de negociação atual do estoque (ou seja, é fora do dinheiro por essa porcentagem), existe também a possibilidade de que o contrato de chamada coberta expirar sem valor, caso em que o investidor manteria suas ações e o prêmio coletado. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as probabilidades atuais desse acontecimento são de 49%. Em nosso site sob a página de detalhes do contrato para este contrato, o Channel Options Channel acompanhará essas chances ao longo do tempo para ver como elas mudam e publicar um gráfico desses números (o histórico de negociação do contrato da opção também será traçado). Se o contrato de chamada coberta expirasse sem valor, o prêmio representaria um aumento de 9,33% do retorno extra para o investidor, ou 14,14% anualizado, o qual chamamos de YieldBoost.
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As opções de chamada e colocação são citadas em uma tabela chamada de folha de corrente. A folha de corrente mostra o preço, o volume e o interesse aberto para cada preço de exercício da opção e mês de vencimento.
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Quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso que tentam identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas. O indicador do índice de impulso intradiário, ou o IMI, é um desses indicadores técnicos. Quando usado para negociar opções sobre títulos subjacentes que possuem as características certas, o uso do IMI oferece alto potencial de lucro. (Para leitura relacionada, consulte Principais indicadores técnicos para negociação de opções)
Neste artigo, listaremos as características dos estoques subjacentes que se enquadram nos critérios do indicador IMI. Também discutiremos quais contratos de opções podem ser negociados no subjacente selecionado para o lucro máximo. Este artigo pressupõe que o leitor já está familiarizado com a terminologia e os conceitos das opções.
Cálculo do Índice de Momento de Intraday.
O índice de impulso intradiário baseia-se na integração de dois indicadores técnicos populares: os indicadores de força relativa (RSI) e candelabros intradía. O conceito permanece semelhante ao RSI e inclui a consideração pelos preços abertos e fechados intradiários. O indicador IMI estabelece uma relação entre o preço aberto e fechado de uma ação durante o dia de negociação, em vez de como os preços abertos e fechados variam entre diferentes dias. Essa combinação produz um valor calculado que ajudará a indicar uma condição de sobrecompra ou sobrevenda. Como leva em consideração as variações de preços mais recentes, visa identificar condições de sobrecompra e sobrevenda com mais precisão.
O IMI é calculado da seguinte forma:
Se fechar & gt; Abrir: Ganhos (n) = Ganho (n-1) + (Fechar - Abrir); Perdas (n) = 0 (Up Day, White Candiestick) Se Fechar & lt; Abrir: Perdas (n) = Perda (n-1) + (Abrir - Fechar); Ganhos (soma) e perdas (soma) IMI = 100 x (ganhos (soma) / (ganhos (soma) + perdas (ganhos (soma) + ganhos (soma) + ganhos (soma) (soma)) (ou seja, o IMI é a porcentagem de ganhos no total de ganhos e perdas durante os últimos n períodos.
A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n, onde n corresponde a dias.
Os cálculos começam com "Ganho (0 dia) = 0" e "Perda (0) = 0" para calcular Ganho 1. Calcule Ganho 2, Ganho 3, e assim por diante, progressivamente.
A maioria dos comerciantes usa o valor de 14 dias.
Um valor de 70 ou superior indica sobrecompra, enquanto um valor de 30 ou abaixo é considerado sobrevendido.
Anatomia do Índice de Momento de Intraday (IMI)
Pretendemos identificar ações (o subjacente) que resultarão em valores de IMI acima de 70 ou abaixo de 30. As opções de negociação sobre esse subjacente permitem um alto potencial de lucro, já que o IMI pretende identificar o subemprego de sobrecompra e sobrevenda que está pronto para reversões de preços. Isso pode significar grandes lucros em curto prazo. Vejamos os critérios de qualificação que indicam que um estoque é apropriado para o indicador IMI.
Em ambos os casos (pontos 1 e 2 acima), o valor de ganho ou perda depende da diferença absoluta entre preços abertos e fechados. Quanto maior a diferença, maior o valor resultante. Efetivamente, os estoques de alta volatilidade que mostram os altos níveis de preços resultarão nos valores extremos desejados para IMI (acima de 70 ou abaixo de 30). Uma vez que o diferencial de preço absoluto entre os atos abertos e fechados é um fator importante nos cálculos, recomenda-se a seleção de estoques de alto preço (geralmente acima de US $ 80). É recomendável selecionar estoques com valor beta de 1 ou superior. Isso garante que as ações com alto preço sejam complementadas por alta volatilidade. O comércio intra-americano exige alta liquidez (em outras palavras, eles devem ser rápidos e fáceis de comprar e vender ao preço apropriado). O volume negociado dos estoques subjacentes e as opções devem ser suficientemente elevados para garantir a liquidez.
Vamos ver algumas ações subjacentes que se enquadram nos critérios acima e cujas opções são adequadas para a negociação de opções baseada em IMI.
Google Inc. (GOOG). O gigante do motor de busca da Internet tem um estoque de alto preço (negociando cerca de US $ 535 por ação). Também está no topo da lista para opções de negociação com base na estratégia de indicadores IMI. Tem um valor beta moderado de 1,1 e alta liquidez com um volume de negociação médio acima de 2 milhões de ações por dia. Ele forma regularmente os padrões de curto prazo para reversões de preços que podem ser facilmente capturados pelo indicador IMI. CF Industries Holdings Inc (CF). A CF Industries está no negócio de fabricação e distribuição de fertilizantes de nitrogênio e fosfato e produtos químicos relacionados. Com um alto valor beta de 1,58 e os preços que se situam na faixa de US $ 63, a CF Industries exibe regularmente altas flutuações nos preços. Com o volume de negociação médio acima de 650.000 ações por dia, a CF Industries freqüentemente entra no intervalo de sobrecompra e sobrevenda, tornando-se adequado para opções de negociação no indicador IMI. Wynn Resorts Ltd (WYNN). A empresa possui e opera negócios de casino resort e tem uma forte presença em Las Vegas e Macau. Atualmente, ele está negociando cerca de US $ 100 com um alto valor beta de 1,36 e um volume de negociação médio de 2,5 milhões de ações. As opções de negociação sobre este subjacente com base no indicador IMI oferecem alto potencial de lucro. Netflix Inc (NFLX). A Netflix está no negócio da Internet e da rede de televisão que presta serviços de conteúdo baseados em assinatura e sob demanda para usuários em mais de 50 países. Com um preço de ações subjacente em US $ 664 por ação e 2 milhões de volume de negociação médio garantindo liquidez suficiente, é um bom candidato para opções de negociação com base no indicador IMI. Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Projetos cirúrgicos intuitivos, fabrica e comercializa sistemas cirúrgicos e instrumentos e acessórios relacionados. Com um alto preço de US $ 515 e um volume médio de negociação de cerca de 225.000 ações por dia, esse estoque freqüentemente entra em territórios de sobrecompra e sobrevenda.
Aqui está o gráfico que mostra o desempenho relativo das ações acima no último ano. Além das variações de preços observadas, vários padrões intermediários de curto prazo de cristas e calhas e oscilações freqüentes em toda a linha zero, são indicativos da volatilidade e reversões de tendência que formam os potenciais de lucro identificados pelos indicadores IMI.
A Apple Inc. (AAPL) e Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) são outros potenciais candidatos à negociação. No entanto, ambos carecem da volatilidade diária necessária para negociação usando o IMI. Seus valores beta foram baixos nos últimos meses, mas isso pode mudar no futuro.
Pontos a considerar para o comércio de indicadores IMI.
Os indicadores técnicos vêm com seus próprios desafios. O conhecimento sobre as armadilhas garante que os negócios sejam colocados corretamente.
Evite comercializar durante as primeiras e últimas horas de negociação quando o mercado abrir e fechar. A volatilidade é ocasionalmente alta durante esses tempos e pode levar a entrada a preços inflacionados. O indicador IMI funciona bem nas tendências estabelecidas, que geralmente não estão ocorrendo durante a primeira ou última hora de negociação. Evite negociar quando uma grande notícia, como os resultados trimestrais do estoque, é lançada. Evite também negociar durante grandes anúncios de notícias sobre o mercado em geral (por exemplo, durante um anúncio de mudança de taxa de juros). Opções de negociação vem com seu próprio conjunto de complexidades. Tanto a chamada longa como a oferta curta oferecem lucro no aumento do preço subjacente. Os comerciantes devem estar conscientes do impacto da volatilidade das opções e de outros fatores que afetam as avaliações das opções. Manter um objetivo de perda e lucro é absolutamente essencial O IMI não é apenas sobre os swings intraday, mas sobre a identificação de condições de sobrecompra e sobrevenda pronta para reversões de grande valor. Pode ser tentador negociar opções em ações beta altas, mas a tomada de decisões também deve basear-se em outros fatores que incluem alto preço e alta liquidez.
Juntamente com o indicador IMI, centenas de indicadores técnicos são usados para opções de negociação. Tradutores experientes personalizam os indicadores que utilizam para atender às suas próprias necessidades comerciais. Os indicadores técnicos têm dependências matemáticas que, se ignoradas, podem ocasionar ocasionalmente transações de perda. O mesmo se aplica ao indicador IMI, já que também é matematicamente dependente. Os comerciantes de opções devem estudar cuidadosamente todas as dependências e cálculos matemáticos e selecionar o melhor para atender às suas necessidades.
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