Saturday, 3 March 2018

Opções de estratégia de spread de crédito


Estratégia de spread de crédito de opção: uma oportunidade para o sucesso.
Fundador e CEO da OptionsANIMAL.
Todo comércio tem personalidade. Todo comércio representa uma oportunidade para o sucesso e uma oportunidade para o fracasso. As escolhas que você faz sobre o que, quando e quanto definem seu sucesso. Você faz essas escolhas com base na personalidade do comércio particular. As opções são talvez a maior parte da personalidade de todos os instrumentos de negociação.
Compreender as diferentes estratégias disponíveis para uso na negociação de opções é como um golfista que compreende os diferentes clubes em sua bolsa. Um motorista em um clube muito útil, mas não deve ser usado em todas as situações no campo de golfe. É extremamente difícil colocar com o seu motorista. É igualmente difícil de jogar fora da areia com um putter. Vejamos uma personalidade bastante comum para opções - um spread de crédito otimista - e como essa personalidade deve ser jogada no mercado: assim como o clube certo deve ser jogado no campo de golfe.
Um spread de crédito otimista não deve ser usado em todos os cenários do mercado. É importante para você, como comerciante, conhecer as diferentes ferramentas de negociação disponíveis para qualquer cenário de mercado. Conheça um spread de crédito otimista aqui, e entenda sua personalidade.
Diagrama de lucro / perda de Bull Put Spread.
Uma das principais ferramentas de negociação que eu emprego com regularidade é a alta colocada vertical, ou Bull Put. Este comércio é aplicado em uma tendência estagnada ou estagnada a alta. A tendência de alta pode ser leve, moderada ou acelerada. Você estará vendendo um Put e comprando um Put simultaneamente. O Put que você curta (vender) estará em um preço de ato mais alto que o que você demora (comprar) e, portanto, você gerará um crédito para sua conta. Este crédito é o seu lucro máximo. A estratégia com este comércio é capturar os efeitos da decadência do tempo na opção vendida, bem como tirar proveito de um movimento de alta no estoque. A opção de venda que você usa (comprador) é sua cobertura, caso a ação se mova rapidamente na outra direção.
Estratégias de saída primária e secundária.
Tal como acontece com todos os comércios, é importante ter uma estratégia de primeiro semestre primordial. Se você perdeu o verde no campo de golfe, o que você fará para salvar o par? A estratégia de saída principal para o comércio do Bull Put é permitir que as opções de colocação longa e de curto colocar que você expira não valem a pena. O benefício adicional para esta estratégia de saída é que você eliminará as comissões na parte de trás do comércio, simplesmente permitindo que as opções expiram sem valor. A estratégia de saída secundária pode envolver o fechamento da posição para uma pequena perda pré-determinada ou converter o comércio em um comércio de coleiras. Vejamos um exemplo.
1. Você "vende para abrir" um 50 de julho Put for XYZ Corp. @ 1,50 dólares por ação;
2. Você "compra para abrir" um 45 de julho para a XYZ Corp. @ 0,50 dólares por ação;
3. Seu crédito líquido para o comércio: ($ 1.50 - $ 0.50) = $ 1.00;
4. Com um contrato por perna (um total de 2) você geraria um lucro (crédito) de US $ 100.
Regras do Jogo: Regras Básicas a Seguir ao Aplicar Operações de Distribuição de Crédito.
1. Use as opções Out of the Money (OTM). Os spreads de crédito podem ser escritos no The Money, mas têm um maior risco de atribuição. Ao estruturar este comércio de uma forma em que você está escrevendo uma opção longe do preço atual das ações, aumenta sua probabilidade de sucesso com o comércio.
2. Procure por opções de alta volatilidade implícita. As opções de alta qualidade geralmente são boas para vender. Muitas vezes, há uma razão pela qual a volatilidade implícita é alta, portanto, certifique-se de que não existe um risco fundamental significativo no estoque antes da colocação.
3. Use os preços de exercício que estão lado a lado. Tente permanecer em spreads de 5 pontos ao usar transações de spread de crédito de curto prazo. Você pode ir mais pequeno se estiverem disponíveis. Quanto mais perto estiver sua propagação, menor será seu risco.
4. Comércio com a tendência do mercado. Faça a sua diligência. Este é um comércio que realmente segue o velho ditado, "A tendência é sua amiga".
5. Onde está o risco neste comércio?
uma. Temos uma OBRIGAÇÃO de comprar o capital próprio ao preço de exercício da colocação curta;
b. Nós temos o direito de vender o mesmo patrimônio no preço de exercício da longa colocação;
c. Nosso risco é a diferença entre essas duas ações;
d. (Contudo, conseguimos manter o crédito líquido.)
6. A colocação curta é melhor colocada no suporte ou abaixo.
7. Não coloque este comércio durante uma série de opções onde um evento agendado de notícias (como ganhos) poderia fazer com que o capital próprio mude sua direção rapidamente.
8. Defina um crédito mínimo e máximo necessário com base no tempo até o vencimento e sua tolerância ao risco.
9. Decadência do tempo é um aliado (este é um comércio de crédito).
10. Long Put é usado para minimizar e controlar o risco.
uma. Você pode usar spreads tão pequenos quanto $ 1.00, quando disponível, se desejar.
Há um velho ditado: "Você nunca irá invadir o lucro". Esta é a estratégia por trás dos negócios de propaganda de crédito. Coloque dinheiro no seu bolso. Pode não ser uma quantidade significativa de dinheiro, mas, quando estruturado corretamente, esses negócios têm uma proporção muito alta de sucesso. Ganhar mais consistentemente é a coisa mais importante que um comerciante pode fazer. Compreender a personalidade do comércio permitirá que você tome as decisões certas sobre como jogá-lo e aumentar sua lucratividade. Negociar, como o golfe, é um jogo de prática, disciplina e habilidade.
Para obter mais informações sobre como estruturar outros negócios como o Bull Put e como ajustar a perda de trades em negociações vencedoras, visite opçõesanimal.
As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de NASDAQ, Inc.

Credit Spreads.
Um spread de crédito é uma estratégia de spread de opção em que os prêmios recebidos da (s) perna (s) curta (s) do spread são maiores que os prêmios pagos pela perna longa, resultando em recursos creditados na conta do comerciante da opção quando o cargo é introduzido.
O crédito líquido recebido é também o lucro máximo alcançável na implementação da estratégia de opções de spread de crédito.
Spreads de Crédito Vertical.
Bull Credit Spread.
O bull put spread é a estratégia de opção para empregar quando o comerciante de opções é otimista na segurança subjacente e deseja estabelecer um spread vertical em um crédito líquido.
Bull Put Spread.
Bear Credit Spread.
Se ao invés, o comerciante da opção é de baixa na segurança subjacente, um spread vertical também pode ser estabelecido em um crédito líquido, implementando a estratégia de opção de spread de chamada de urso.
Bear Call Spread.
Combinações de propagação de créditos não direcionais.
Os spreads podem ser combinados para criar combinações de spread de crédito de várias pernas que são empregadas pelo comerciante de opções que não conhece ou não se importa com a forma como o preço do título subjacente é encabeçado, mas é mais interessado em apostar na volatilidade ( ou falta dela) do ativo subjacente.
Bullish on Volatility.
Se o operador da opção espera que o preço do título subjacente gire de forma selvagem no futuro próximo, ele pode optar por implementar uma das seguintes estratégias de combinação de spread em um crédito líquido.
Baixa em volatilidade.
Se, em vez disso, o operador da opção espera que o preço do título subjacente permaneça estável no curto prazo, ele pode optar por implementar uma das seguintes estratégias de combinação de spread de crédito.
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Opção de spread de crédito.
DEFINIÇÃO da "opção de spread de crédito"
Um contrato de derivativos financeiros que transfere o risco de crédito de uma parte para outra. Um prémio inicial é pago pelo comprador em troca de potenciais fluxos de caixa se um determinado spread de crédito mudar de seu nível atual.
BREAKING Down 'Credit Spread Option'
As opções de spread de crédito podem ser emitidas pelos detentores da dívida de uma empresa específica para se proteger contra o risco de um evento de crédito negativo. O comprador da opção de spread de crédito (chamada) assume a totalidade ou parte do risco de inadimplência e pagará o vendedor da opção se o spread entre a dívida da empresa e um nível de referência (como a LIBOR) crescer.

Estratégia de spread de crédito de opção: uma oportunidade para o sucesso.
Fundador e CEO da OptionsANIMAL.
Todo comércio tem personalidade. Todo comércio representa uma oportunidade para o sucesso e uma oportunidade para o fracasso. As escolhas que você faz sobre o que, quando e quanto definem seu sucesso. Você faz essas escolhas com base na personalidade do comércio particular. As opções são talvez a maior parte da personalidade de todos os instrumentos de negociação.
OptionsANIMAL está aqui para ajudá-lo a lidar com cada uma dessas personalidades. Compreender as diferentes estratégias disponíveis para você usar nas opções de negociação é como um golfista que compreende os diferentes clubes em sua bolsa. Um motorista é um clube muito útil, mas não deve ser usado em todas as situações no campo de golfe. É muito difícil de colocar com o seu motorista, e é tão difícil de jogar fora da areia com um putter. Você precisa estar familiarizado com todos os clubes da sua bolsa para saber qual provavelmente irá trazer-lhe os melhores resultados quando estiver no campo de golfe.
Na mesma linha, uma estratégia de opção pode não ser a escolha certa para um comércio, enquanto, em outro comércio, é o ajuste perfeito. Um comércio pode parecer uma causa perdida, mas quando você aplica a estratégia adequada, de repente torna-se lucrativo. Vamos dar uma olhada em uma personalidade bastante comum para opções - um spread de crédito otimista - e como essa estratégia deve funcionar no mercado - assim como o clube certo deve ser jogado no campo de golfe. Na OptionsANIMAL, podemos ensinar ensinar-lhe as melhores maneiras de maximizar seus investimentos para resultados ótimos. Vamos listar algumas dicas abaixo, mas para obter instruções mais detalhadas, você pode se inscrever para um de nossos webinars.
Um spread de crédito Bull não deve ser usado em todos os cenários do mercado. É apenas uma das muitas ferramentas em seu arsenal, e antes de selecioná-lo, você deve ser claro sobre como funcionará no mercado atual. É importante para você, como comerciante, conhecer as diferentes ferramentas de negociação disponíveis para qualquer cenário de mercado. Dê uma olhada em um spread de crédito otimista aqui, e tenha uma boa sensação de sua "personalidade" individual e exatamente onde ele deve se encaixar em seu trabalho comercial.
Diagrama de lucro / perda de Bull Put Spread.
Uma das principais ferramentas de negociação que eu emprego regularmente é a colocação positiva, ou o Bull Put. Esse comércio é melhor aplicado em uma tendência estagnada ou estagnada a alta. A tendência de alta pode ser leve, moderada ou acelerada. Você estará vendendo um Put e comprando um Put simultaneamente. O Put que você curta (vender) estará em um preço de ato mais alto do que o Put que você demora (compra), o que significa que o resultado líquido gerará um crédito para sua conta. Este crédito é o seu lucro máximo. A idéia por trás de uma estratégia de Bull Put Spreads é capturar os efeitos da decadência do tempo na opção vendida, bem como aproveitar o movimento de alta no estoque. A opção de venda que você usa (comprador) é sua cobertura, caso a ação se mova rapidamente na outra direção.
Estratégias de saída primária e secundária.
Tal como acontece com todas as negociações (e todas as rodadas no campo de golfe), é importante ter um plano de saída primário e secundário como parte de sua estratégia de colocação. Se você perdeu o verde no campo de golfe, o que você fará para salvar o par? Se você pousar na armadilha de areia ou o perigo de água, como você pode corrigir o erro? É melhor jogar a bola usar mentiras e esperar que você possa se recuperar, ou você seria mais sensato simplesmente aceitar suas perdas e tomar o golpe extra em vez de arriscar resultados pior?
A estratégia de saída primária para o comércio do Bull Put é permitir que as opções de colocação longa e de curta duração que você possui simplesmente expiram, sem valor. O principal benefício desta estratégia de saída é que você eliminará os custos de comissão que você acumulará na parte de trás do comércio, simplesmente permitindo que as opções expiram. O dinheiro que você economiza nessas comissões é maior do que o dinheiro que você faria na venda. A estratégia de saída secundária pode envolver o fechamento da posição para uma pequena perda pré-determinada ou converter o comércio em um comércio de coleiras. Vejamos um exemplo:
Você "vende para abrir" um 50 de julho para a XYZ Corp. @ 1,50 dólares por ação; Você "compra para abrir" um 45 de julho para XYZ Corp. @ $ 0,50 por ação; Seu crédito líquido para o comércio: ($ 1,50 - $ 0,50) = $ 1,00; Com um contrato por perna (um total de 2) você geraria um lucro (crédito) de US $ 100.
Regras do Jogo: 10 Regras Básicas a Seguir ao Aplicar Operações de Distribuição de Crédito.
Use as opções Out of the Money (OTM). Um spread de crédito pode ser escrito no The Money, mas eles terão maior risco de atribuição. Ao estruturar este comércio de uma forma em que você está escrevendo uma opção longe do preço atual das ações, aumenta sua probabilidade de sucesso com o comércio. Procure por opções de alta volatilidade implícita. As opções de alta qualidade geralmente são boas para vender. Muitas vezes, há uma razão pela qual a volatilidade implícita é alta, então certifique-se de que não existe um risco fundamental significativo no estoque antes da colocação. Use os preços de exercício que estão lado a lado. Tente permanecer em spreads de 5 pontos ao usar transações de spread de crédito de curto prazo. Você pode usar um spread menor se estiver disponível. Quanto mais perto estiver sua propagação, menor será seu risco. Comércio com a tendência do mercado. Faça a sua diligência. As estratégias de propagação de opções se concentram em negócios que realmente seguem o velho ditado, "A tendência é sua amiga". Onde está o risco neste comércio? Temos uma OBRIGAÇÃO de comprar o capital próprio ao preço de exercício da colocação curta; Nós temos o direito de vender o mesmo patrimônio no preço de exercício da longa colocação; Nosso risco é a diferença entre essas duas ações; (Entretanto, nós conseguimos manter o crédito líquido.) O Short Put é melhor colocado em ou abaixo do suporte. Não coloque este comércio durante uma série de opções onde um evento de notícias agendadas (como ganhos) poderia fazer com que o patrimônio mudasse sua direção rapidamente. Defina um crédito mínimo e máximo necessário com base no tempo até o vencimento e sua tolerância ao risco. A decadência do tempo é um aliado. (Este é um comércio de crédito). O Long Put é usado para minimizar e controlar o risco. Você pode usar spreads tão pequenos quanto $ 1.00, quando disponível, se desejar.
Há um velho ditado: "Você nunca irá invadir o lucro". Os negócios de spread de crédito são baseados nessa lógica. Seu objetivo final é colocar dinheiro em seu bolso. Pode não ser sempre uma quantidade substancial de dinheiro, mas quando estruturado corretamente, esses negócios têm uma proporção muito alta de sucesso. Ganhar mais consistentemente, mesmo que você esteja ganhando uma pequena quantia, é a coisa mais importante que um comerciante pode fazer. Pode não ser impressionante ou dramático, mas um aumento gradual significa que suas fortunas estão aumentando.
Compreender a personalidade do comércio permitirá que você tome as decisões certas sobre como jogá-lo e aumentar sua lucratividade. Lembre-se que a negociação é mais do que apenas uma série de adivinhação afortunada. Como o golfe, o comércio é um jogo de prática, disciplina e habilidade altamente matizado.
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Opções de estratégia de spread de crédito
A estratégia de opção de spread de crédito é uma estratégia de negociação de opções de alta, neutra e minimamente descendente, com um lucro potencial limitado. Essencialmente, a estratégia envolve a venda de uma opção de venda ao mesmo tempo que compra uma opção de venda mais longe do short put. O spread de crédito de colocação, muitas vezes referido como um "bull put spread" e # 8201; Os spreads de crédito são uma ótima maneira de vender opções premium e evitar uma perda potencialmente catastrófica que é um risco constante com opções curtas.
Pontos chave.
Os spreads de crédito têm risco limitado. É uma posição otimista, neutra e muito baixíssima. Principalmente, os spreads de crédito são uma versão protegida de colocações curtas. Ally Invest é o melhor & amp; O corretor on-line mais barato para negociação coloca spreads de crédito Ally só cobra US $ 0,50 por contrato de opções.
Coloque a definição de estratégia de opção de spread de crédito.
-Sell 1 put (short)
-Comprar 1 colocar mais OTM de curta distância.
Nota: como a maioria das estratégias de spread de opções, os spreads de crédito podem ser negociados em dinheiro (ITM) ou fora do dinheiro (OTM). Mais comumente, os spreads de crédito são negociados no dinheiro (ATM) e OTM.
Coloque o exemplo de spread de crédito.
O estoque XYZ está sendo negociado em US $ 50 por ação.
Venda 48 colocados por US $ 0,50.
Compre 46 colocar por $ 0.20.
Ao fazer isso, o comércio criaria um crédito líquido de US $ 0,30 (US $ 30). É por isso que esta estratégia é chamada de & # 8220; crédito & # 8221; espalhar.
Se o estoque XYZ se mata, o spread de crédito aumentará em valor e resultará em lucro. Por outro lado, se o XYZ vender, o spread de crédito aumentará em valor e resultará em uma perda. À medida que a expiração se aproximar, os spreads de crédito se beneficiarão da deterioração da theta, a menos que estejam completamente in-the-money.
Lucro e perda máxima para a estratégia de opção de propagação de crédito.
Lucro máximo para um spread de crédito pós = PREMIUM RECEBIDO.
Perda máxima para um spread de crédito pós = LARGURA DE HISTÓRIAS (menos) PREMIUM RECEBIDO.
Para o exemplo de comércio acima, o lucro máximo é de US $ 0,30 (US $ 30). A perda máxima é de US $ 1,70 (US $ 170).
Um spread de crédito pós-venda seria uma troca perdida completa se, no vencimento, as duas pernas do spread expirassem no dinheiro. Se o XYZ ficar acima de US $ 48 no vencimento (o preço de exercício do short put), o spread de crédito será um vencedor completo.
Posição de Oposição.
Break-Even para uma propagação de crédito.
Break-even para um spread de crédito de venda = preço de exercício do prêmio curto (menos) recebido.
Você pode calcular o ponto de equilíbrio para um spread de crédito de posto simplesmente subtraindo a perda máxima do short put. No caso do XYZ, o ponto de equilíbrio é de US $ 47.30.
Por que Trade Put Credit Spreads?
Expressar uma perspectiva de alta é a razão mais comum para empregar a estratégia de opção de spread de crédito, mas não é o único motivo. O spread de crédito é um comércio rentável com qualquer um dos três seguintes resultados:
O preço do ativo subjacente subiu O preço do ativo subjacente permanece o mesmo O preço do ativo subjacente diminui ligeiramente.
Porque colocar spreads de crédito pode ser rentável com qualquer um desses três resultados de mercado, eles são trades muito populares para fazer. Embora a colocação curta tenha uma estrutura de lucro semelhante, a ponta curta apresenta uma perda potencial inerentemente grande, e a propagação do crédito não é válida.
Um spread de crédito que é iniciado A OTM tem uma maior probabilidade de expirar sem valor. Por isso, o lucro potencial é sempre menor do que a perda potencial de spreads de crédito da OTM. Os spreads de crédito que são no dinheiro normalmente têm um índice de lucro / perda de 1: 1 onde a perda máxima será igual ou igual ao lucro máximo; no momento em que o comércio é colocado, existe uma chance de lucro / perda de 50/50.
E quanto a T heta (Time) Decay?
Theta decay funciona a favor de um spread de crédito. Todos os dias, o prémio terá um preço sistemático fora da perna da opção curta do spread. Embora o prémio também saia da longa opção da perna do spread, o prémio que sai da perna de opção curta será maior e, assim, compensará a opção theta longa.
Quando devo fechar uma propagação de crédito?
Se um spread de crédito de colocação atingiu seu máximo lucro, ele deve ser fechado antes do vencimento. A melhor prática para um spread de crédito rentável é apenas fechar a curta colocação, e deixar a longa colocação (que provavelmente será completamente inútil) intocada. Como a colocação curta não tem mais espaço para decair, faz sentido fechá-la, porque atingiu seu máximo potencial de lucro. O longo, no entanto, só pode subir de valor, por isso é um freeride.
Da mesma forma, se um spread de crédito de colocação atingiu sua perda máxima, ele deve ser deixado sozinho, porque sempre há a possibilidade de o mercado se mover em favor da posição.
Qualquer coisa que eu devo saber sobre expiração?
Sim. O risco com todos os spreads de crédito verticais é o ativo subjacente que expira dentro das greves curtas e longas. Claro, o risco de expiração depende dos procedimentos de liquidação do ativo que você está negociando.
Se o ativo for liquidado, como o SPX, não há nada com que se preocupar. Normalmente, os únicos instrumentos que são liquidados em dinheiro são índices de ações e futuros, como SPX e ES, respectivamente. Se você estiver vendendo spreads de crédito em ações individuais, há um risco de expiração adicional da greve curta que expira no dinheiro e a longa greve expira sem valor.
Se isso acontecer, você terá longas ações de 100 ações por cada curta colocação. Isso geralmente não é um problema se houver poder de compra suficiente na conta para manter a posição. Se não houver poder de compra suficiente, uma chamada de margem poderá ser emitida. É prática comum para os corretores de opções chegar a clientes que têm posições de opções vencidas para notificá-los se um cargo terá um impacto na margem negativa.
Todo o risco de expiração pode ser facilmente evitado com o monitoramento adequado da conta.
Pontas importantes de Put Credit Spreads.
A estratégia de opção de spread de crédito de crédito apresenta de forma efetiva uma maneira definida de risco de venda de opção de oferta premium, o que é bom. Os comerciantes podem usar os spreads de crédito para assumir uma posição otimista ou uma posição ligeiramente neutra (mesmo minimamente descendente), tudo enquanto se beneficia da opção de venda premium. Essencialmente, a comercialização de spreads de crédito é muito semelhante à estratégia de colocação curta, mas sem o risco adicional.
A venda de peças curtas é uma das formas mais comuns de vender premium, mas o comércio é inerentemente arriscado. Se o acervo subjacente quebrou, as colocações curtas (especialmente se descoberto) seria um horrível comércio perdedor.
No entanto, a perda máxima de um spread de crédito é sempre definida. Além disso, como todos os spreads verticais, o spread de crédito não é sensível às mudanças na volatilidade. Isso significa que a volatilidade implícita pode explodir e a posição não perderá dinheiro como resultado. Claro, esta é uma espada de dois gumes, porque você não se beneficiará com uma queda de volatilidade, como você faria com uma curta colocação.
Se você estiver buscando uma maneira de risco relativamente menor de expressar uma perspectiva de alta, neutra ou minimamente descendente sobre qualquer ativo subjacente opcional, tente usar a estratégia de opção de spread de crédito.
FATOS RÁPIDOS:
- $ 3,95 + $ 0,50 por contrato.
- $ 0 Mínimo da conta.
- $ 4.95 Opção Exercício & amp; Taxa de atribuição.
- Plataforma baseada na Web com análise de opções avançadas.
-24/7 Atendimento ao Cliente.
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